رساله دکتری؛مطالبات مشروط آمریکایی وبازی بااطلاعات نابرابرومعادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو بازتاب شده

خبرنگار افتخاری 2خانم ندا اسماعیلی از رساله دکتری خود با موضوع “مطالبات مشروط آمریکایی وبازی بااطلاعات نابرابرومعادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو بازتاب شده” در روز یکشنبه ۲آبان ماه ۹۵ دفاع کرد.استاد راهنما ایشان در این رساله جناب دکتر بیژن ظهوری زنگنه بود.

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر نظریه ی گسترده ای به منظور قیمت گذاری مشتقات مالی توسعه یافته است.از ویژگی های چشم گیر این نظریه، فرض برابری مجموعه اطلاعاتی است که طرفین قرارداد تصمیم های خود را بر پایه آن اتخاذ می کنند. در این رساله قصد داریم مساله قیمت گذاری را برای دو رده مهم از مطالبات مشروط در یک بازار مالی با سطوح اطلاعاتی متفاوت گسترش دهیم.در آنالیز تصادفی روش های متعددی به منظور توصیف فرآیندهای تصادفی به کار می رود. این توصیف ها اساسا به ساختار اطلاعات مدل که عموما با استفاده از پالایه ها نمایش داده می شود، وابسته است. در این رساله به بررسی تاثیر تغییرات اعمال شده در ساختار اطلاعاتی بر روی فرآیند تصادفی ارزش مطالبات مشروط داده شده می پردازیم. بطور دقیق تر، قصد داریم تا نتیجه یک توسیع اولیه پالایه را بر روی قیمت یک مطالبه مشروط آمریکایی و نوع بازی آن بررسی کنیم. همچنین براساس ارتباط بین تابع ارزش یک مطالبه مشروط آمریکایی با جواب های معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو بازتاب شده، مساله اطلاعات نابرابر را برای معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو بازتاب شده مطرح و مطالعه می کنیم.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید